Sfruttare le opzioni giornaliere per generare reddito senza rinunciare al Nasdaq-100.
Potenziale per un reddito maggiore
La vendita sistematica di opzioni call con scadenze molto brevi, generalmente di un giorno, consente alla strategia di puntare a catturare i premi delle opzioni in modo ripetuto e costante.
Puntare a una maggiore partecipazione al rialzo rispetto alle covered call tradizionali
Le opzioni con scadenze più frequenti e strike adattivi, ulteriormente out-of-the-money, consentono alla strategia di rinunciare a una quota inferiore del potenziale rialzo dell’indice Nasdaq-100 quando le opzioni call vengono esercitate.
Approccio adattivo e basato su regole volto a ridurre il rischio di timing
Il prezzo di esercizio delle opzioni call viene fissato in modo adattivo in linea con la volatilità implicita, mentre i reset giornalieri mirano a ridurre il rischio di essere vincolati a una call con scadenza più lunga prima di un rialzo dell’indice Nasdaq-100. Ciò può ridurre alcuni dei vincoli di timing associati alle strategie mensili e trimestrali.
Potenziale di reddito elevato
La vendita di opzioni call su indici con scadenze molto brevi, come quelle con un solo giorno alla scadenza, può generare premi dalle opzioni con frequenza e offrire il potenziale per un flusso di reddito regolare.
Potenziale rialzista
L’utilizzo di opzioni con scadenze più frequenti può consentire agli investitori di mantenere una quota maggiore del potenziale di crescita dell’indice sottostante rispetto alle strategie covered call tradizionali.
L’approccio adattivo può ridurre il rischio legato al timing
I prezzi di esercizio possono essere modificati in base alla volatilità di mercato attesa, mentre i reset giornalieri riducono il rischio di essere vincolati a una posizione in opzioni di più lunga durata prima di un rialzo del mercato. Ciò può offrire maggiore flessibilità e ridurre il rischio legato al timing rispetto alle strategie covered call con scadenze mensili o trimestrali.
L’HAN Nasdaq-100 Daily Covered Call UCITS ETF è il primo ETF covered call in Europa con scadenze giornaliere delle opzioni. L’ETF mira a generare reddito attraverso la vendita sistematica di opzioni indicizzate a breve termine sul Nasdaq-100, puntando al contempo a mantenere una quota maggiore del potenziale rialzo dell’indice rispetto alle strategie mensili tradizionali. Le strategie covered call non sono un concetto nuovo nei mercati europei. Le scadenze giornaliere lo sono. QQQI può offrire agli investitori orientati al reddito il potenziale per distribuzioni regolari, cercando di catturare il premio per il rischio di volatilità attraverso una strategia basata sulle opzioni.
Rischi principali
Sebbene il Fondo possa utilizzare una strategia di opzioni covered call finalizzata a generare reddito, non vi è alcuna garanzia che la strategia in derivati raggiunga tale obiettivo. Il Fondo potrebbe rinunciare a parte del potenziale di generazione di reddito, mantenendo al contempo il rischio di perdita qualora il prezzo dei titoli sottostanti diminuisca. La vendita di opzioni call sull’indice creerà un’esposizione per il Fondo, poiché potrebbe essere tenuto a consegnare i titoli sottostanti o il loro valore e, qualora il mercato si muova sfavorevolmente, ciò potrebbe comportare una perdita illimitata. La perdita massima per il venditore di un’opzione call sull’indice è potenzialmente illimitata se il venditore dell’opzione non detiene i titoli sottostanti alle opzioni. L’ETF può diventare concentrato in determinati mercati o titoli, aumentando la volatilità, le potenziali perdite e il rischio di riduzione delle distribuzioni, e non è tenuto a coprire la propria esposizione. L’ETF può investire in titoli diversi da quelli dell’Indice e utilizzare derivati per raggiungere il proprio obiettivo, il che può comportare rischi maggiori o diversi rispetto agli investimenti tradizionali. Per una panoramica completa di tutti i rischi, consultare la sezione “Fattori di rischio” del Prospetto.
Fonte: HANetf, dati aggiornati alla . Si prega di notare che tutte le cifre relative alla performance mostrano i dati netti. La performance prima dell’inizio si basa su dati retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia d’investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati retrospettivi non rappresentano la performance effettiva e non devono essere interpretati come un’indicazione della performance effettiva o futura. La performance passata dell’indice è in USD. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri e non deve essere l’unico fattore da considerare nella scelta di un prodotto. Gli investitori devono leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e devono fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati all’investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando si investe in ETF il proprio capitale è a rischio.
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