Approccio quantitativo progettato per sovraperformare gli indici ampi tradizionali.
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Approccio attivo sistematico
La strategia adotta un approccio attivo sistematico, utilizzando un processo rules-based e non discrezionale senza intervento umano né deriva di stile. Il modello si ribilancia mensilmente e riordina continuamente il mercato utilizzando dati proprietari non altrimenti disponibili per gli investitori.
Selezione azionaria a cinque fattori
La strategia combina segnali quantitativi con analisi fondamentale e valuta contemporaneamente cinque fattori: crescita, valore, reddito, qualità e momentum. La metodologia è supportata da 27 anni di ricerca TC e da oltre cinque anni di dati di performance indipendenti back-tested e live.
Diversificazione a pesi uguali
Il portafoglio detiene 50 titoli, con ciascuna società assegnata a un peso uguale del 2%. Ciò impedisce alla strategia di diventare fortemente concentrata in un numero ristretto di nomi e assicura che l’esposizione sia distribuita uniformemente tra tutte le partecipazioni in portafoglio.
Il Trading Central Quant Europe 50 Equity UCITS ETF mira a replicare, per quanto possibile, la performance di un indice incentrato sui titoli azionari europei. Attualmente, l’ETF cerca di replicare l’andamento dell’indice Solactive TC Quant EU 50, al lordo di commissioni e spese.
Il Quant Europe Equity ETF investirà nei titoli che compongono l’Indice e li deterrà nelle stesse proporzioni in cui sono rappresentati nell’Indice. Basati sul TC Quantamental Rating® proprietario di Trading Central SA, i TC Quant Indices offrono un’esposizione sistematica a 50 società con punteggi elevati, selezionate secondo la metodologia basata sui dati di Trading Central SA.
Rischi principali
Quando si investe in ETF, il capitale è interamente a rischio e gli investitori potrebbero non recuperare l’importo originariamente investito. Il fondo può investire in titoli denominati in valute diverse dalla sua valuta base. Le variazioni dei tassi di cambio possono influire negativamente sulla performance del fondo. Il valore delle azioni e dei titoli correlati alle azioni può essere influenzato dai movimenti quotidiani dei mercati azionari e valutari. Il fondo è esposto a un numero limitato di settori e titoli e pertanto l’investimento sarà concentrato e potrebbe registrare un’elevata volatilità. Per una panoramica completa di tutti i rischi, si prega di fare riferimento ai “Fattori di rischio” nel Prospetto.
Fonte: HANetf, dati aggiornati alla . Si prega di notare che tutte le cifre relative alla performance mostrano i dati netti. La performance prima dell’inizio si basa su dati retrospettivi. Il back-testing è il processo di valutazione di una strategia d’investimento applicandola ai dati storici per simulare quale sarebbe stata la performance di tale strategia. I dati retrospettivi non rappresentano la performance effettiva e non devono essere interpretati come un’indicazione della performance effettiva o futura. La performance passata dell’indice è in USD. La performance passata non è un indicatore dei risultati futuri e non deve essere l’unico fattore da considerare nella scelta di un prodotto. Gli investitori devono leggere il prospetto dell’Emittente (“Prospetto”) prima di investire e devono fare riferimento alla sezione del Prospetto intitolata “Fattori di rischio” per ulteriori dettagli sui rischi associati all’investimento in questo prodotto. Se il fondo ha meno di 12 mesi, il campo YTD sarà calcolato dall’inizio. Quando si investe in ETF il proprio capitale è a rischio.
No. of holdings: 50
Il Quant Europe Equity ETF mira a replicare, per quanto possibile, la performance dell’indice Solactive TC Quant EU 50, al netto delle spese. L’universo dell’Indice è costituito dai titoli appartenenti al Solactive GBS EUR All Cap Index che soddisfano i requisiti minimi di capitalizzazione di mercato e liquidità. Ciascun fattore viene calcolato all’interno del rispettivo gruppo di Paesi e del relativo gruppo industriale, selezionato tra i 55 settori disponibili. Sulla base di tali fattori, il fondo investe principalmente in titoli azionari di società europee, selezionati e ponderati conformemente alla metodologia dell’Indice.
Ai titoli idonei viene attribuito un punteggio sulla base di cinque gruppi di fattori: valore, crescita, qualità, momentum e reddito. Tali fattori sono calcolati all’interno dei rispettivi gruppi industriali e combinati in un punteggio finale compreso tra 0 e 100 mediante medie ponderate: 25% ciascuno per valore, crescita e qualità e 12,5% ciascuno per reddito e momentum. Vengono selezionati i 50 titoli con il punteggio più elevato, nel rispetto di un limite massimo di 17 titoli per settore. Qualora un settore superi tale limite, i titoli di quel settore con il punteggio più basso vengono sostituiti dai titoli idonei con il punteggio immediatamente successivo appartenenti ad altri settori. L’Indice è equiponderato e viene ricostituito e ribilanciato mensilmente.
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